BarDrill transforme une journée passée sur une action américaine en exercice de trading. Vous découvrez les bougies au fur et à mesure, passez des ordres virtuels et examinez vos décisions à partir de règles définies avant la première exécution. Commencez par choisir une question à travailler. Elle donnera un sens au bilan, au-delà du seul P&L.
Choisissez une journée ou un exercice à l'aveugle
Sélectionnez une action et une date historique disponible. Vous pouvez aussi lancer un exercice à l'aveugle : le symbole et la date restent alors masqués jusqu'à la fin. Cette option retire deux indices susceptibles de vous rappeler la suite d'une séance connue.
Elle ne supprime pas votre mémoire. Si vous reconnaissez un mouvement, tenez-en compte lorsque vous évaluez vos choix. Une décision prise en connaissant déjà le résultat n'est pas équivalente à une décision face à une séquence inconnue.
Les heures sont exprimées dans le fuseau de la côte est des États-Unis, indiqué par ET. Ne les confondez pas avec l'heure locale de votre appareil. Les données comprennent l'ouverture, le plus haut, le plus bas, la clôture et le volume de chaque minute. Le serveur transmet les bougies une par une, sans montrer les bougies futures pendant l'exercice.
Fixez vos règles avant la première exécution
Le capital virtuel par défaut est de 25 000 dollars. Le risque maximal par trade est de 1%, la perte quotidienne maximale de 3% et la limite de 3 trades. Le seuil utilisé pour signaler une entrée trop éloignée du VWAP est de 1.5%. Le slippage vaut 0.01 dollar par action. La commission est de 0.005 dollar par action, avec un minimum de 1 dollar.
Ces paramètres sont modifiables avant la première exécution, puis figés pour la séance. Ils définissent les conditions de votre exercice. Ce ne sont ni des recommandations adaptées à votre situation financière ni une présentation des exigences d'un courtier.
Le verrouillage conserve un point de comparaison stable. Relever une limite après l'avoir atteinte changerait le plan que le bilan doit examiner. Pour tester d'autres paramètres, choisissez-les avant la première exécution d'une nouvelle séance. Comparez toujours les scores avec les règles qui les ont produits.
Réglez le rythme sans changer les données
Lancez la lecture pour faire avancer la séance automatiquement. Mettez-la en pause pour examiner une situation, ou utilisez la commande suivante pour afficher une seule nouvelle bougie. Les vitesses proposées sont de 1, 2, 4 et 10 bougies par seconde.
Le graphique offre des unités de temps de 1, 2, 5 et 15 minutes. Il affiche aussi le volume et une ligne jaune représentant le VWAP, le cours moyen pondéré par les volumes. Changer l'unité de temps modifie la présentation du graphique, pas la granularité des données sources de 1 minute.
Une vitesse élevée condense le temps de l'exercice. Elle n'ajoute aucune transaction intermédiaire. Inversement, mettre la lecture en pause vous laisse réfléchir, mais ne recrée pas les contraintes d'un marché réel qui continue d'évoluer pendant votre réflexion.
Préparez l'ordre et sa sortie
Choisissez un achat pour une position longue, ou un short pour une position vendeuse. Vous pouvez utiliser un ordre au marché, à cours limité ou stop. Chaque ordre peut comporter un stop loss et un take profit. Leur saisie est facultative dans l'interface, mais entrer sans stop entraîne une pénalité de discipline.
Pour un long, le stop de protection se situe sous l'entrée et l'objectif au-dessus. Pour un short, c'est l'inverse. Ne confondez pas un ordre stop d'entrée avec un stop loss de protection. Le premier déclenche une entrée ; le second sert à définir une sortie protectrice pour une position.
Avant de soumettre l'ordre, consultez l'aperçu. Il indique le risque en dollars, sa part dans le compte, le gain visé et le ratio risque/rendement R:R. Ces chiffres décrivent un scénario de simulation. Ils ne garantissent pas qu'un ordre réel serait exécuté aux mêmes cours.
Calculez la taille à partir du risque
Le bouton "Ajuster au risque" calcule le nombre d'actions à partir de la distance au stop et de votre limite de risque. Définissez donc le stop en premier. Sans cette distance, il manque une donnée essentielle pour dimensionner la position.
Prenons uniquement un exemple arithmétique : 1% d'un compte de 25 000 dollars représente 250 dollars. Avec un écart de 0.50 dollar entre entrée et stop, cela correspond à 500 actions avant prise en compte des coûts d'exécution et des autres effets du modèle. Cet exemple explique le rapport entre distance et quantité, sans recommander une taille de position.
À budget de risque identique, un stop plus éloigné implique moins d'actions. Éloigner le stop après l'entrée modifie au contraire le risque accepté. Vérifiez l'aperçu effectif de votre ordre au lieu de supposer que le calcul simplifié décrit à lui seul le résultat final.
Comprenez le modèle d'exécution
Un ordre au marché est exécuté à l'ouverture de la bougie suivante, avec le slippage. Le dernier cours affiché n'est donc pas nécessairement celui de l'exécution. Il faut que la séance avance jusqu'à cette prochaine bougie.
Un ordre à cours limité est exécuté à l'ouverture si le cours a déjà franchi la limite. Sinon, il est exécuté au cours limite lorsque la bougie touche ce niveau. Un ordre stop se déclenche lorsque son seuil est touché, avec slippage.
Si une même bougie touche à la fois le stop et l'objectif, BarDrill considère que le stop a été atteint en premier. C'est une convention prudente face à une information manquante. Une bougie de 1 minute ne permet pas de connaître toute la succession des transactions entre son ouverture et sa clôture.
Il n'y a ni Level 2 ni données tick par tick. Le modèle ne reconstitue donc pas une file d'ordres réelle. Vous pouvez renforcer une position, déplacer son stop ou son objectif, et la clôturer. La disponibilité de ces commandes ne signifie pas que toutes leurs utilisations respectent vos règles.
Les huit contrôles de discipline
Le score commence à 100 et s'affiche sur une échelle de 0 à 100. Chaque écart enregistré est accompagné de son heure et retire des points :
- Entrée sans stop : moins 20 points. Le contrôle porte sur la présence du stop dès l'entrée.
- Poursuite du trading après la perte quotidienne maximale : moins 20 points. La limite par défaut est de 3% du compte.
- Risque supérieur au plafond par trade : moins 15 points. Le plafond par défaut est de 1%.
- Déplacement du stop plus loin : moins 15 points. Élargir le stop après l'entrée est signalé.
- Renforcement d'une position perdante : moins 15 points. Ajouter des actions à une position en perte déclenche ce contrôle.
- Entrée trop éloignée du VWAP : moins 10 points. Le seuil par défaut est un écart supérieur à 1.5%.
- Nouvelle entrée dans les 3 minutes après une sortie perdante : moins 10 points. Le bilan parle de trade de revanche, mais cette règle de temps ne permet pas de connaître votre intention.
- Nombre de trades supérieur à la limite : moins 10 points. La limite par défaut est de 3 trades.
Lisez les écarts un par un. Un score élevé signale peu de violations enregistrées par ces contrôles ; il ne certifie pas la qualité de toutes vos décisions. Un résultat positif ne fait pas disparaître une règle enfreinte.
Lisez le P&L avec le R et le drawdown
Le bilan présente le P&L brut et net, le résultat en pourcentage du compte, le nombre de trades, le taux de réussite, le multiple de R moyen, la plus forte perte, le drawdown maximal, les commissions, les minutes en position et la liste des trades.
Le multiple de R exprime le résultat par rapport au risque initial. Dans son principe, gagner l'équivalent du montant risqué correspond à +1R ; perdre ce montant correspond à -1R. Cette unité facilite la comparaison de positions de tailles différentes. Elle n'efface pas les limites des exécutions simulées.
Le drawdown mesure un recul du capital depuis un sommet antérieur jusqu'à un creux ultérieur. Le drawdown maximal est le recul le plus important mesuré dans la séance. Il diffère de la plus forte perte sur un trade, car plusieurs pertes successives peuvent creuser le recul total.
Rapprochez les commissions du P&L brut et net. Examinez le taux de réussite avec la taille des pertes et le R. Aucun chiffre isolé ne résume tout ce qui mérite votre attention.
Utilisez le bilan pour choisir le prochain exercice
Après la séance, le reste de la journée apparaît en gris. Dans un exercice à l'aveugle, le symbole et la date sont révélés. Distinguez ce que vous pouviez savoir au moment de la décision de ce que les bougies suivantes vous apprennent maintenant.
Choisissez ensuite un écart récurrent à travailler. L'accueil conserve les séances associées à votre navigateur et affiche une moyenne de discipline. Aucun compte ne relie cet historique à d'autres navigateurs. Les détails figurent dans la politique de confidentialité.
BarDrill n'exécute aucun trade réel et ne fournit ni signaux ni conseils en investissement. Une amélioration du score ne prédit pas une amélioration des résultats réels. Consultez l'avertissement sur les risques pour garder cette distinction au centre de votre pratique.